Derivative Engines - Opsiyon Sözlüğü






Döviz Çiftini Seçiniz :

Bir döviz opsiyonunun implied volatilitesi o opsiyonunu vadesine ve opsiyonun ne kadar parada veya paradışında olduğuna göre değişir. Derivative Engines farklı vadelerdeki standart volatilite kotasyonlarını kullanarak istenen delta’daki volatiliteyi hesaplamaktadır. Piyasada kote edilen standart volatilite seviyeleri başabaş (At the money), 25 Delta alım opsiyonu (Call), 25 delta satım opsiyonu (Put) seviyeleridir. Her bir vade için Derivative Engines tüm volatilite eğrisini Vanna Volga metodu ile hesaplamaktadır. Herhangi bir vade için opsiyonun deltasına göre değişen volatilite eğrisine volatilite smile’i denmektedir.

Aşağıdaki tablo seçilen döviz cinsine göre farklı vadeler için ve değişen deltalardaki volatilite matrisini gösterir.


PUTATMCALL
Expiry10 Delta15 Delta25 Delta35 Delta
1 day6.726.556.366.27
1 week9.539.268.928.72
15 days9.69.328.948.7
1 month10.3610.019.519.19
2 months11.4711.0110.39.84
3 months12.5211.9611.0410.44
6 months14.2913.5912.3611.55
1 year15.7514.9313.4112.39
50 Delta
6.23
8.57
8.48
8.89
9.43
9.9
10.85
11.56
35 Delta25 Delta15 Delta10 Delta
6.276.366.556.72
8.528.558.678.82
8.358.328.358.42
8.718.658.668.73
9.189.119.139.23
9.589.499.529.66
10.4510.3510.4410.68
11.11111.1811.55


Derivative Engines gerçek zamanlı bir opsiyon fiyatlama sistemidir. Aşağıda çeşitli opsiyon tipleri için opsiyon hesaplayıcılarını bulabilirsiniz

Opsiyonlar Yapılandırılmış Ürünler
Vanilla Opsiyonlar DCD Çift Kurlu Mevduat
Çoklu Opsiyon Portföyü Asimetrik Forward
Knock In Bariyer Opsiyonu Zero Cost Collar
Knock Out Bariyer Opsiyonu Seagull (3 Way Collar)