Derivative Engines - Opsiyon Sözlüğü






Volatilite

Volatilite belirli bir vade boyunca bir dayanak varlığın bileşik getirilerinin standart sapması olarak tanımlanır. Bir opsiyon kontratı sahibine bir dayanak varlığı alma yada satma hakkı verdiği için volatilitenin artması o opsiyonun vade sonunda parada olma ihtimalini de arttıracaktır.

Eğer volatilitebir dayanak varlığın geçmiş veri seti kullanılarak hesaplanmış ise buna tarihsel volatilite denir. Tarihsel volatilite bir varlığın geçmiş fiyat davranışı ile ilgili bilgi verebilirken gelecekte nasıl bir davranış izleyeceğine dair bir bilgi vermez. Bu yüzden opsiyon fiyatlamalarında piyasa da tarihsel volatilite kullanılmaz.

Aslında opsiyon piyasası için volatilite bir veri setinin istatistiksel bir sonucu değil, piyasanın o dayanak varlıkla ilgili beklentisini gösteren ve işlem yapılabilir bir enstrümandır. Volatilite opsiyon piyasasında vadesine göre işlem görür ve Implied Volatilite olarak adlandırılır.


Derivative Engines gerçek zamanlı bir opsiyon fiyatlama sistemidir. Aşağıda çeşitli opsiyon tipleri için opsiyon hesaplayıcılarını bulabilirsiniz

Opsiyonlar Yapılandırılmış Ürünler
Vanilla Opsiyonlar DCD Çift Kurlu Mevduat
Çoklu Opsiyon Portföyü Asimetrik Forward
Knock In Bariyer Opsiyonu Zero Cost Collar
Knock Out Bariyer Opsiyonu Seagull (3 Way Collar)